بک تست در دنیای رمزارزها به چه معنی می‌باشد؟ کسب سود با Backtesting

بازار ارزهای دیجیتال نوسانات زیادی دارد که همین نوسانات فرصت‌های بسیار خوبی برای کسب سود بیشتر در اختیار معامله‌گران قرار داده است. از آنجایی که ترید کردن فعالیت پرسود و پر ریسکی محسوب می‌شود، ابزارهایی به وجود آمده‌اند که ریسک معاملات را به حداقل می‌رسانند. صندوق هایی مانند هج فاند و غیره اما یکی از این ابزارها بک تست در دنیای رمزارزها است که باعث می‌شود متوجه شویم که یک استراتژی در گذشته به چه میزان خوب عمل کرده است. در حقیقت می‌توان گفت که بک تستینگ مانند یک شبیه‌سازی ریاضی عمل می‌کند و توسط معامله‌گران برای ارزیابی عملکرد استراتژی‌ معاملاتی استفاده می‌شود. این ابزار کاربردی، از داده‌های بازار در گذشته استفاده می‌کند تا عملکرد استراتژی معاملاتی بسنجد و تریدر‌ها با استفاده از این ابزار‌ها و انجام بک تست ارز دیجیتال، تلاش می‌کنند تا ریسک معاملات و استراتژی‌های خود را کاهش دهند. باتوجه به نقش کلیدی بک تستینگ در دنیای رمزارزها، قصد داریم در این مطلب از کریپتوباز به بررسی کامل این ابزار و نحوه کاکرد آن بپردازیم. اگر از سرمایه گذاران بازار رمزارزها هستید، مطالعه ادامه این مطلب را از دست ندهید.

آشنایی با بک تست ارز دیجیتال به زبان ساده

در سیستم‌های مالی، بک تست ارز دیجیتال (Backtesting) به عنوان بررسی یک استراتژی معاملاتی بر اساس رفتار آن در گذشته شناخته می‌شود. به بیانی دیگر، بک تست به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با استفاده از داده‌های تاریخی، استراتژی معاملاتی خود را شبیه‌سازی کنند تا با نتایجی که به دست می‌آورند، میزان ریسک و سودآوری را قبل از ریسک بر روی کل سرمایه واقعی خود، تجزیه و تحلیل کنند. هیچ تضمینی بر تکرار تاریخ وجود ندارد و نمی‌توان گفت اگر استراتژی خاصی در گذشته جواب داده، حتما در آینده نیز نتایج آن درست است؛ اما به هر حال بک تست کردن هنوز هم یکی از مطمئن‌ترین روش‌ها برای شناسایی استراتژی‌های مناسب محسوب می‌شود. هدف ابزار‌های بک تست، تحلیل ریسک‌ها و پتانسیل‌های سود‌دهی یک استراتژی خاص است و بک تست در دنیای رمزارزها تضمین کند که این استراتژی خاص در محیط عملیاتی و هنگام ترید حتی زمان رنج تریدینگ قابلیت اجرا دارد یا نه. برای معامله‌گران ماهر و در سطح حرفه‌ای، استفاده از استراتژی‌های معاملاتی Backtesting، به‌خصوص زمانی که درباره ترید خودکار توسط الگوریتم و ربات صحبت می‌کنیم، بسیار ضروری است.

عملکرد سیستم بک تست در دنیای رمزارزها چگونه است؟

اگر قصد دارید از بک تست در دنیای رمزارزها استفاده کنید، تحت هیچ شرایطی نباید داده‌های نادرست یا غلط را به کار ببرید؛ چراکه بک تستینگ با استفاده از مجموعه داده‌های شاتباه و گمراه کننده، می‌تواند به نتایج نامطلوبی منجر شود. پیش از اینکه بخواهید از این استراتژی استفاده کنید، ابتدا باید تعیین کنید که دقیقا قصد دارید چه چیزهایی را از طریق این سنجش به دست بیاورید. همچنین فرآیند بک تست کردن باید شامل هزینه یا فی تبادلات، برداشت‌ها و هر هزینه دیگری باشد. ناگفته نماند که بک تستینگ تنها یک آزمایش یا تست مانند تحلیل تکنیکال و نموداربندی‌ها است و هیچ تضمینی نمی‌توان برای درست بودن این استراتژی حتی در شرایطی که نتایج حاصل از داده‌های پیشین عالی باشند، عنوان کرد.

انواع روش‌های Backtesting

در حالت کلی، دو نوع روش بک تستینگ دستی (Manual Backtesting) که به آن بک تست تصمیم‌محور (Discretionary Backtesting) هم گفته می‌شود و بک تستینگ سیستماتیک (Systematic Backtesting) برای بک تست کردن استراتژی‌های معاملاتی وجود دارد که در ادامه هر یک از آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

بک تست دستی در بک تست دنیای رمزارزها

معامله‌گرانی که تصمیم محور هستند، با دریافت هر سیگنال به‌صورت آگاهانه تصمیم‌گیری می‌کنند و می‌توانند با استفاده از ابزارهای تحلیلی مانند تریدینگ ویو، به صورت دستی فرآیند بک تستینگ را انجام دهند. بک تست دستی یکی از روش‌های عالی برای آموختن کنترل احساسات هنگام معامله است که در طول این پروسه می‌توانید برخی از احساساتی که هنگام معامله در بازار واقعی تجربه می‌کنید را حس نمایید. همچنین این روش، چگونگی کارکرد استراتژی را به شما نشان می‌دهد و قوانین آن را بررسی می‌کند. مانند هر روش معاملاتی دیگری، بک تستینگ نیز معایب خاص خود را دارد که یکی از این نقاط ضعف، زمان‌بر بودن آن است. استفاده از بک تست دستی امکان دارد چندین ساعت طول بکشد و در نهایت متوجه شوید که این استراتژی به درد نمی‌خورد. البته بک تستینگ دستی دارای اطلاعات ارزشمندی است؛ اما روشی قوی محسوب نمی‌شود و مقدار داده‌هایی که استراتژی روی آن آزمایش می‌کند، محدود است. در این روش، هزینه‌های معاملاتی شبیه‌سازی نمی‌شوند و خود معامله‌گر باید تخمین بزند. 

بک تست سیستماتیک

آن دسته از معامله‌گرانی که از روش بک تست سیستماتیک ارز دیجیتال استفاده می‌کنند، استراتژی خود را در قالب کدهای کامپیوتری در می‌آورند و پس از آن با استفاده از داده‌های تاریخی بازار، ارزیابی خود را آغاز می‌کنند. کامپیوترهای امروزی قدرت پردازش بالایی دارند و تریدرهای سیستماتیک می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را در چارچوب‌های زمانی طولانی‌مدت آزمایش کنند ورودی‌های خاصی را برای این کار بهینه‌سازی نمایند. این معامله‌گران از بک تستینگ برای شناسایی استراتژی‌های قوی و ضعیف استفاده می‌کنند. یکی از چالش‌های مهمی که معامله‌گران سیستماتیک با آن مواجه هستند، داشتن دانش لازم برای توسعه یک استراتژی الگوریتمی، به همراه دانش تجزیه و تحلیل داده‌ها برای ارزیابی یک استراتژی است.

پیش نیازهای بک تست ارز دیجیتال چیست؟

پیش از اینکه از بک تست در دنیای رمزارزها استفاده کنید، باید مشخص نمایید که چه نوع تریدری هستید. معاملات محافظه‌کارانه به تصمیمات معامله‌گران مبتنی هستند و معمولات این تریدرها زمان ورود و خروج خود به یک معامله را تعیین می‌کنند. این روش، یک استراتژی به نسبت آزادی محسوب می‌شود که در بستر آن اکثر تصمیمات به ارزیابی تریدرها از شرایط پیش رو بستگی دارد. Backtesting در رابطه با سرمایه گذاری محافظه‌کارانه امری بسیار نامربوط است؛ به همین دلیل، اگر تریدری محافظه‌کار هستید، هنگام بک تست کردن باید به این موضوع توجه داشته باشید که ممکن است نتایج به دست آمده در برخی موارد قابل اطمینان نباشند.

از کدام داده‌ها می‌توان برای بک تست کردن استفاده کرد؟

معامله‌گران سیستماتیک به دنبال این هستند که با استفاده از بک تستینگ شرایط بازار واقعی را شبیه‌سازی کنند. این معامله‌گران در Backtesting خود، هزینه‌های معاملاتی مختلف را از جمله کارمزد صرافی‌ها، اسلیچیج (Slippage) و اسپردها (Spreads) را ارزیابی می‌نمایند. ناگفته نماند که امکان دارد تاثیر هزینه‌ها در معاملات فردی چندان مشخص نباشد و نادیده گرفتن داده‌های کوچک صحت بک تستینگ را تحت تاثیر قرار دهد. در فرآیند بک تست در دنیای رمزارزها، داده‌های مختلفی به کار می‌روند که باید از آن‌ها مطلع باشید. از این داده‌ها می‌توان به کندل استیک‌ها (نمودارهای شمعی) و دفاتر سفارش یا همان اوردر بوک‌ها (Order book) اشاره کرد که دفاتر سفارش امنیت بیشتری دارند. در ادامه هر یک از این داده‌ها را بررسی می‌کنیم:

استفاده از داده‌های نمودار کندل استیک OHLCV

نمودارهای  OHLCV شامل قیمت باز (OPEN)، قیمت بسته (CLOSE)، قیمت بالا (HIGH) و قیمت پایین (LOW) هستند که بازه زمانی مختلف را به معامله‌گران نشان می‌دهند. اگر نمودار روزانه OHLCV بیت کوین را بررسی کنید، با صفحه بزرگی از داده‌های قیمتی مواجه می‌شوید و قیمت‌های باز، بسته، بالا و پایین را مشاهده می‌کنید. همچنین اگر تایم فریم را به یک دقیقه تغییر دهید، می‌توانید تغییرات این 4 قیمت را در هر دقیقه بررسی کنید. البته استفاده از نمودار OHLCV معایب خاص خود را دارد؛ به عنوان مثال، مشخص نیست که در هر قیمت چه حجم از معاملات انجام شده‌اند. همچنین، در حالتی که قصد داشته باشید حجم بالایی از پول را در معاملات خود استفاده کنید، باید در نظر بگیرید که هیچ تضمینی برای وجود نقدینگی کافی برای انجام این معامله، بدون به هم ریختن بازار وجود ندارد و این موضوع ممکن است نتایج منفی در Backtesting به همراه داشته باشد. شاید این سوال برایتان ایجاد شود که با وجود این نقاط ضعف، چرا باز هم معامله‌گران برای بک تست کردن ابتدا از نمودارهای کندل استیک استفاده می‌کنند؟ در پاسخ باید گفت که استفاده از داده‌های این نمودار بسیار ساده است و به زمان اندکی نیاز دارد. البته باید این نکته را در نظر گرفت که ممکن است داده‌های این نمودار قابل اعتماد نباشند و داده‌هایی که معامله‌گران به دنبال آن هستند را پیدا نکنند.

استفاده از دفاتر سفارش

یکی از بهترین منابع داده برای حل بسیاری از چالش‌های نمودارهای کندل استیک، دفاتر سفارش هستند که اطلاعات مختلفی از جمله قیمت‌ ارزهای دیجیتال، حجم‌های معاملاتی و عمق بازار را دربر می‌گیرند. معامله‌گران با استفاده از اسنپ‌شات‌های دفاتر سفارش می‌توانند هنگام ارزیابی یک استراتژی معاملاتی، تفاوت میان قیمت فروشنده و قیمت خریدار (Bid-ask spread) اسلیپیج و نقدینگی را شبیه‌سازی کنند. یکی از بزرگترین چالش‌هایی که معامله‌گران هنگام استفاده از اسنپ‌شات‌ها با آن مواجه هستند، مسئله دسترسی به داده‌ها است. وجود حجم بالایی از داده‌ها در اسنپ‌شات‌های صرافی‌ها باعث شده تا آن‌ها به دلیل هزینه‌های بالای ذخیره‌سازی، از تمامی این داده‌ها نگهداری نکنند. توسعه دهندگان باید داده‌های مورد نیاز خود را از صرافی‌ها جمع‌آوری کنند و یا از طریق پلتفرم‌های شخص ثالث، به اسنپ‌شات‌های دفاتر سفارش دسترسی داشته باشند.

بک تست در تریدینگ ویو

بک تست در تریدینگ ویو یک فعالیت رایج میان معامله‌گران فعال بازار کریپتوکارنسی‌ها محسوب می‌شود. برای تست استراتژی در تریدینگ ویو مراحل زیر را انجام دهید:

1.    ابتدا باید در تریدینگ ویو اکانت مخصوص این کار را ایجاد کنید. با داشتن اکانت در تریدینگ ویو، می‌توانید نتیجه بررسی‌های خود را مشاهده کنید.
2.    برای بک تست گرفتن باید حساب پرمیوم تهیه کنید و پس از با وارد شدن به بخش Chart یا نمودار و باز کردن بیت کوین، بر روی btcusdt کلیک نمایید. البته می‌توانید صرافی بایننس را انتخاب کنید؛ چراکه نمودار آن مطمئن‌تر است.
3.    در این مرحله باید بر روی گزینه Replay کلیک کنید و تاریخ خاصی را انتخاب نمایید تا بخش سمت راست نمودار حذف گردد. با انجام این کار، می‌توانید استراتژی خود را تست کنید؛ چراکه به بقیه نمودار دسترسی ندارید.
4.    در مرحله آخر، با کلیک بر Play، کندال‌ها به جلو می‌روند و در این حالت می‌توانید ببینید استراتژی شما مناسب است یا نه.

چگونه صحت نتایج حاصل از بک تست را بررسی کنیم؟

آن دسته از معامله‌گران کم تجربه و آماتور تنها بر تحلیل سود و زیان حاصل شده تمرکز می‌کنند؛ در حالی که نسبت موفقیت، میانگین سود و ضرر و نسبت شارپ برای درک نتایج یک بک تست در دنیای رمزارزها اهمیت زیادی دارد و باید در نظر گرفته شود. همچنین، معامله‌گران باید به زمانی که برای Backtesting یک استراتژی انتخاب می‌شود، توجه نمایند. هرچه این بازه زمانی بیشتر و طولانی‌تر باشد، احتمال بیشتری نیز وجود دارد که وضعیت‌های مختلف بازار در نظر گرفته شود و معمولا بازه‌های زمانی کوتاه مناسب نیستند. همچنین برای اطلاع از صحت نتایج حاصل از بک تست، باید حداکثر ضرر (Maximum Drawdown) احتمالی را در نظر داشته باشید. حداکثر ضرر هنگامی رخ می‌دهد که بازار در حالت وضعیت ریزشی قرار داشته باشد. اگر این وضعیت ریزش بیش از اندازه شود، این امکان وجود دارد که پول کافی برای ارزیابی استراتژی شما وجود نداشته باشد و با مشکل مواجه شوید. این مسئله، هنگامی که از از لوریج در معاملات خود استفاده می‌کنید، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند؛ به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران پیشنهاد می‌کنند تا حداقل 50 درصد بیشتر از حداکثر ضرر احتمالی که در نتایج حاصل از بک تستینگ به دست می‌آورید، انتظار افت داشته باشید و علت این موضوع، میزان ریزش بیشتر در بازارهای واقعی محسوب می‌شود.

بک تست در دنیای رمزارزها چه مشکلی دارد؟

برای اینکه Backtesting نتایج معناداری داشته باشد، معامله‌گران باید استراتژی‌های خود را توسعه دهند و با آزمایش دقیق، از اشتباهات موجود در این مسیر جلوگیری کنند. استراتژی‌های مربوطه باید بدون تکیه بر داده‌های مورد استفاده در بک تست توسعه داده شوند و این کار بسیار سخت است. معامله‌گران استراتژی‌های خود را بر اساس داده‌های تاریخی می‌سازند و باید درباره آزمایش با مجموعه داده‌های متفاوت، سخت‌گیرانه عمل کنند. در غیر این حالت، بک تست نتایج درخشانی ارائه می‌کند که هیچ معنایی ندارد. همچنین معامله‌گران باید به این موضوع توجه داشته باشند که اگر بک تست‌های درون نمونه‌ای و خارج نتای مشابهی ارائه کنند، احتمال اینکه نتایج معتبری به دست بیاید افزایش پیدا می‌کند.

کسب سود در ترید با Backtesting نتایج منحصربه‌فردی برای معامله‌گران رقم زده است!

بک تست به عنوان ابزاری کاربردی، نشان می‌دهد که استراتژی مربوط به یک معامله تا چه میزان خوب عمل کرده است. هنگام استفاده از بک تست در دنیای رمزارزها باید از از داده‌های تصادفی استفاده کنید و تا جایی که می‌توانید استراتژی خود را امتحان کنید. همچنین کارشناسان کریپتوباز توصیه می‌کنند که چند استراتژی مختلف داشته باشید و معیارهای مهمی تعیین کنید. در استفاده از این ابزار، نباید به دنبال بهترین باشید و مهم این است که بتوانید تجزیه ‌و تحلیل بازار را در شرایط رایج و متوسط آن انجام دهید. با توجه به پاسخ این بک تست می‌توانید در معاملات و تریدهای آتی خود دست به اقدامات بهتر و هدفمندتری بزنید و از این طریق سود خوبی به دست بیاورید؛ به همین دلیل، استفاده از بک تست ارز دیجیتال می‌تواند در کسب سود بسیار موثر باشد و Backtesting توانسته نتایج بسیار خوبی برای معامله‌گران رقم بزند. آیا تاکنون از Backtesting برای انجام معاملات بهتر استفاده کرده‌اید؟ می‌توانید تجربیات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.