در سالهای اخیر، فعالیت در شرکتهای پراپ تریدینگ به یکی از محبوبترین روشهای ورود معاملهگران به بازارهای مالی تبدیل شده است. با این حال، موفقیت در این مدل معاملاتی تنها به کسب سود وابسته نیست؛ بلکه رعایت قوانین مدیریت ریسک نیز اهمیت بسیار بالایی دارد. یکی از مهمترین مفاهیمی که هر معاملهگر باید پیش از شروع فعالیت در پراپ فرمها با آن آشنا شود، دراودان در پراپ است.
عدم آگاهی از نحوه عملکرد دراودان میتواند حتی برای معاملهگران سودده نیز منجر به از دست رفتن حساب شود. به همین دلیل در این مقاله بررسی خواهیم کرد که دراودان در پراپ چیست، چه انواعی دارد و نحوه محاسبه دراودان در پراپ چگونه انجام میشود.
منظور از دراودان در پراپ چیست؟
به زبان ساده، دراودان (Drawdown) به میزان کاهش سرمایه یا افت حساب معاملاتی از یک نقطه اوج تا یک نقطه کف گفته میشود. در شرکتهای پراپ تریدینگ، دراودان به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک مورد استفاده قرار میگیرد تا میزان زیان مجاز معاملهگران کنترل شود.
زمانی که معاملهگر از حد مجاز دراودان عبور کند، حساب او مردود شده یا دسترسی وی به سرمایه شرکت قطع میشود. به همین دلیل درک صحیح مفهوم دراودان در پراپ چیست برای هر تریدر ضروری است.
به عنوان مثال، فرض کنید یک حساب 100,000 دلاری در اختیار دارید و حداکثر دراودان مجاز 10 درصد تعیین شده است. در این شرایط اگر موجودی حساب شما به کمتر از 90,000 دلار برسد، قوانین پراپ را نقض کردهاید.
اهمیت دراودان در پراپ تریدینگ
شرکتهای پراپ سرمایه خود را در اختیار معاملهگران قرار میدهند؛ بنابراین طبیعی است که برای محافظت از سرمایه، محدودیتهای مشخصی تعیین کنند. دراودان مهمترین ابزار این شرکتها برای کنترل ریسک محسوب میشود.
در واقع بسیاری از معاملهگران به دلیل عدم توجه به قوانین دراودان و نه به علت ضعف در تحلیل بازار، موفق به عبور از چالشهای پراپ نمیشوند. به همین دلیل بررسی دقیق شرایط پراپ تریدینگ پیش از خرید هر حساب ضروری است؛ زیرا هر شرکت ممکن است قوانین متفاوتی برای محاسبه دراودان داشته باشد.
انواع دراودان در پراپ
دراودان در پراپ معمولاً به چند دسته اصلی تقسیم میشود که شناخت آنها میتواند از بروز اشتباهات پرهزینه جلوگیری کند.
-
دراودان ثابت (Static Drawdown)
در این مدل، سقف زیان مجاز از ابتدای حساب مشخص میشود و تا پایان تغییر نمیکند.
مثال:
-
موجودی اولیه: 100,000 دلار
-
حداکثر دراودان: 10,000 دلار
-
حداقل موجودی مجاز: 90,000 دلار
حتی اگر حساب به 120,000 دلار برسد، همچنان مرز دراودان روی 90,000 دلار باقی خواهد ماند. این مدل معمولاً انعطاف بیشتری برای معاملهگران فراهم میکند.
-
دراودان متحرک (Trailing Drawdown)
در این نوع، سطح دراودان همراه با رشد حساب افزایش پیدا میکند. به عبارت دیگر، هر زمان حساب به سقف جدیدی برسد، حد مجاز زیان نیز به سمت بالا حرکت میکند. این مدل یکی از رایجترین قوانین در پراپ فرمها است و درک نادرست آن باعث از دست رفتن بسیاری از حسابها میشود.
-
دراودان روزانه (Daily Drawdown)
برخی شرکتها علاوه بر دراودان کلی، محدودیت زیان روزانه نیز تعریف میکنند. برای مثال ممکن است معاملهگر مجاز نباشد در یک روز بیش از 5 درصد از سرمایه خود را از دست بدهد.
پس از بررسی این موارد، اگر قصد خرید حساب داشته باشید، بهتر است علاوه بر قیمت، قوانین مدیریت ریسک را نیز ارزیابی کنید. بسیاری از معاملهگران تنها به دنبال یافتن یک پراپ با تخفیف هستند، در حالی که تفاوت در قوانین دراودان میتواند تأثیر بسیار بیشتری بر موفقیت آنها داشته باشد.
نحوه محاسبه دراودان در پراپ
یکی از سوالات پرتکرار معاملهگران این است که نحوه محاسبه دراودان در پراپ چگونه انجام میشود.
فرمول کلی محاسبه دراودان به صورت زیر است:
|
پارامتر |
فرمول |
|
مقدار دراودان |
سقف سرمایه - کمترین موجودی |
|
درصد دراودان |
(مقدار دراودان ÷ سقف سرمایه) × 100 |
مثال عملی
فرض کنید موجودی حساب شما از 100,000 دلار به 110,000 دلار افزایش پیدا کرده است. سپس موجودی به 102,000 دلار کاهش مییابد.
در این حالت:
-
سقف سرمایه = 110,000 دلار
-
کف سرمایه = 102,000 دلار
-
میزان افت = 8,000 دلار
درصد دراودان:
(8,000 ÷ 110,000) × 100 = 7.27%
بنابراین دراودان حساب برابر با 7.27 درصد خواهد بود.
راهکارهای مدیریت دراودان در پراپ
مدیریت صحیح دراودان یکی از مهمترین مهارتهای معاملهگران حرفهای است. برای کاهش احتمال نقض قوانین پراپ میتوانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:
تعیین ریسک ثابت برای هر معامله
بسیاری از معاملهگران حرفهای بیش از 1 تا 2 درصد سرمایه خود را در یک معامله ریسک نمیکنند. این رویکرد باعث میشود حتی چند زیان متوالی نیز حساب را وارد محدوده خطر نکند.
استفاده از حد ضرر (Stop Loss)
معامله بدون حد ضرر یکی از رایجترین دلایل عبور از محدودیتهای دراودان است. تعیین حد ضرر از قبل، میزان زیان احتمالی را کنترل میکند.
کاهش حجم معاملات پس از سودهای بزرگ
در حسابهای دارای Trailing Drawdown، افزایش حجم معاملات پس از سودآوری میتواند خطرناک باشد. بسیاری از معاملهگران موفق پس از ثبت سودهای قابل توجه، حجم معاملات خود را کاهش میدهند تا از سرمایه محافظت کنند.
ثبت و تحلیل عملکرد معاملاتی
تهیه ژورنال معاملاتی کمک میکند نقاط ضعف استراتژی خود را شناسایی کرده و از تکرار اشتباهات جلوگیری کنید.
نظر متخصصان خارجی درباره دراودان
در یکی از مقالات منتشر شده توسط وبسایت audacity آمده است:
“Give yourself a break after incurring consecutive losses: Taking a momentary break from trading will help you assess your trading strategy and identify the areas that may need improving.
Apply Strict Risk Control Measures: Try to limit your daily risk to around 5% of your account balance. And when trading, do everything possible to spread it out, making sure to routinely adjust positions. It will also be important to learn how to use stop-loss orders.
Monitor critical metrics on an ongoing basis: While all drawdowns are crucial, try to keep a closer eye on the Relative, Maximum, and Absolute Drawdowns. Use these to make risk-adjusted returns.”
منبع:
https://audacity.capital/trading-guides/drawdown-in-prop-trading/
این تعریف نشان میدهد مدیریت افت سرمایه، کلید موفقیت در ارزیابیهای معاملاتی و تبدیل شدن به یک معاملهگر با پشتوانه مالی است.
جمعبندی
دراودان یکی از مهمترین مفاهیم مدیریت ریسک در حسابهای پراپ است و عدم آشنایی با آن میتواند منجر به از دست رفتن حساب شود. اکنون میدانیم که دراودان در پراپ چیست، چه انواعی دارد و نحوه محاسبه دراودان در پراپ چگونه انجام میشود. معاملهگرانی که پیش از ورود به هر چالش، قوانین دراودان را به دقت بررسی کرده و اصول مدیریت سرمایه را رعایت میکنند، شانس بسیار بیشتری برای دریافت و حفظ سرمایه شرکتهای پراپ خواهند داشت.