معنی و کاربرد همبستگی
همبستگی مثبت یعنی داراییها اغلب همجهت و همبستگی منفی یعنی بیشتر خلاف جهت حرکت میکنند. مقدار نزدیک صفر نبود رابطه خطی پایدار در همان نمونه را نشان میدهد.
همبستگی با تغییر رژیم بازار و طول بازه عوض میشود و رابطه علت و معلولی را ثابت نمیکند. تنوع سبد بر پایه داده تاریخی باید سناریوی افزایش همبستگی در بحران را نیز تحمل کند.