معنی و کاربرد اندازه موقعیت
معاملهگر ابتدا درصد یا مبلغ ریسک را مشخص و سپس حجم را طوری محاسبه میکند که برخورد با حد ضرر از آن سقف بیشتر نشود. اهرم نباید جای این محاسبه را بگیرد.
اسلیپیج، کارمزد و شکاف قیمت میتوانند زیان واقعی را از برآورد بیشتر کنند. داراییهای همبسته نیز باید در سطح کل سبد سنجیده شوند، چون چند موقعیت کوچک ممکن است یک ریسک مشترک بزرگ بسازند.