۱
واژهها در یک جدول
| مفهوم | تعریف | کاربرد |
|---|---|---|
| Pip | واحد استاندارد تغییر نرخ | اندازه حرکت |
| Lot | اندازه قرارداد | حجم موقعیت |
| Spread | فاصله Bid و Ask | هزینه ورود فوری |
| Margin | وثیقه موقعیت | ظرفیت حساب |
| Leverage | نسبت موقعیت به مارجین | تقویت سود و زیان |
| Stop-out | بستن اجباری در سطح مارجین | کنترل ریسک بروکر |
۲
مثال ساده اهرم
مارجین مصرفشده حداکثر زیان نیست. بازار میتواند بیش از مارجین اولیه حرکت کند و حفاظت موجودی منفی در همه نهادها یکسان نیست.
نکته:با اهرم ۱:۱۰۰، کنترل موقعیت اسمی ۱۰هزار واحد ممکن است تقریباً به ۱۰۰ واحد مارجین نیاز داشته باشد؛ اما تغییر یکدرصدی موقعیت همچنان حدود ۱۰۰ واحد سود یا زیان اسمی میسازد. جزئیات به ارز حساب و قرارداد بستگی دارد.
۳
محاسبه حجم از روی ریسک
- ۱
مبلغ ریسک
حداکثر زیان قابل تحمل معامله را تعیین کنید.
- ۲
فاصله استاپ
فاصله منطقی ورود تا ابطال را به پیپ محاسبه کنید.
- ۳
ارزش پیپ
بر اساس جفت، حجم و ارز حساب به دست آورید.
- ۴
حجم
مبلغ ریسک را بر حاصل فاصله استاپ × ارزش پیپ تقسیم کنید.
- ۵
هزینه و لغزش
اسپرد، کمیسیون و اجرای بدتر را به ریسک اضافه کنید.
۴
Margin Call و Stop-out
با زیان شناور، Equity و Free Margin کاهش مییابد. وقتی Margin Level به آستانه بروکر برسد، هشدار یا بستن خودکار موقعیتها ممکن است شروع شود.
روش محاسبه و ترتیب بستن بین بروکرها متفاوت است. نزدیکبودن لیکویید یا Stop-out جایگزین حد زیان برنامهریزیشده نیست.