محاسبه اندازه موقعیت
اندازه موقعیت = مبلغ ریسک ÷ فاصله ورود تا حد زیان. مثال: اگر حداکثر زیان ۵۰۰هزار تومان و فاصله حد زیان ۵٪ باشد، ارزش نظری موقعیت ۱۰میلیون تومان است؛ کارمزد، لغزش و نوع قرارداد باید جدا اضافه شوند.
قانون یک یا دو درصد توصیه همگانی نیست. معاملهگر تازهکار، دارایی پرنوسان یا حساب اهرمی ممکن است به ریسک بسیار کمتر نیاز داشته باشد.
نسبت ریسک به بازده
نسبت ۱ به ۲ یعنی زیان برنامهریزیشده یک واحد و سود هدف دو واحد است، اما کیفیت معامله به احتمال موفقیت و اجرای واقعی هم بستگی دارد.
یک استراتژی با برد کم میتواند با بازده بزرگ مثبت باشد و استراتژی با برد زیاد ممکن است یک زیان بزرگ همه سودها را حذف کند. امید ریاضی را روی مجموعه معاملات بسنجید.
ریسکهای پنهان
| ریسک | نمونه | کنترل |
|---|---|---|
| همبستگی | خرید چند آلتکوین در یک سناریو | سقف ریسک کل سبد |
| اهرم | لیکویید قبل از حد تحلیل | فاصله لیکویید و مارجین |
| شکاف/لغزش | خروج بدتر از استاپ | حجم کمتر و نقدینگی بیشتر |
| ریسک سرویس | توقف برداشت | تقسیم موجودی عملیاتی |
قواعد توقف و بازبینی
- ۱
سقف روزانه
بعد از زیان مشخص معامله را متوقف کنید تا جبران هیجانی آغاز نشود.
- ۲
سقف افت سرمایه
با رشد Drawdown، اندازه ریسک را کاهش دهید و علت را بررسی کنید.
- ۳
ثبت انحراف
ورود دیر، جابهجایی استاپ و افزایش حجم را جدا از سود و زیان بنویسید.
- ۴
بازگشت با معیار
بعد از توقف، فقط با برنامه و اندازه کوچکتر بازگردید، نه با هدف پسگرفتن فوری زیان.