بنیامین حضرتی
۲۵ مهر ۱۴۰۴
دیدگاه🪙طلا (TVC:GOLD) به زودی برمیگرده: 🔎خلاصه تحلیل: بعد از اینکه در سال 2024 یک شکست بزرگ رو دیدیم، طلا حدود +120% رشد کرده. اما الان طلا داره به یک خط مقاومت خیلی قوی در کانال صعودی بلندمدت نزدیک میشه. فقط مسئله زمانه که طلا سقف رسمی خودش رو بسازه. 📝سطوحی که باید زیر نظر داشته باشی: $4,500 #چشمانداز_بلندمدت
بنیامین حضرتی
۸ مرداد ۱۴۰۴
دیدگاه- قیمت داره به یه ساختار نزولی احترام میذاره و هی داره سقفهای پایینتری میزنه. - یه حمایت قوی دور و بر ۱.۱۵۳۷۵ هست — اگه این بشکنه، ادامه روند نزولی تایید میشه. - ابر ایچیموکو همچنان نزولیه؛ قیمت زیر ابره و ابر جلو هم ضخیم و قرمزه. - فلش آبی روی چارتت نشون میده که بعد از شکستن حمایت، حرکت نزولی بیشتری داریم. ### *ستاپ معامله:* - *ورود به فروش:* زیر ۱.۱۵۳۷۵ (با بسته شدن قوی کندل ۴ ساعته) - *حد سود ۱ (TP1):* ۱.۱۴۷۰۰ (منطقه تقاضای قبلی) - *حد سود ۲ (TP2):* ۱.۱۴۰۰۰
بنیامین حضرتی
۱۶ خرداد ۱۴۰۴
دیدگاهمعرفی به نقش HFT در بازارهای مالی الگوریتمهای Market Making به طور مداوم سفارشهای خرید (bid) و فروش (ask) را ارسال میکنند تا از تفاوت قیمت خرید و فروش سود ببرند و نقدینگی فراهم کنند. بازارسازهای HFT شبیه به بازارسازهای سنتی عمل میکنند اما با سرعت و مقیاس بسیار بالاتر. آنها همزمان در دو طرف بازار قیمتگذاری میکنند و از تفاوت کوچک قیمت بین خرید و فروش سود میبرند. بورسها اغلب بازارسازها را با تخفیفهای نقدینگی تشویق میکنند که شرکتهای HFT از طریق حجم معاملات بسیار بزرگ از آن بهره میبرند. در دو دهه گذشته، متخصصان انسانی عمدتاً جای خود را به بازارسازهای خودکار HFT دادهاند که اکنون بر ارائه نقدینگی تسلط دارند. سفارشهای محدود نسبت به سفارشهای بازار اولویت دارند، که تا حدی منصفانه است؛ اما انواع سفارشهای خاصی که برای HFT طراحی شدهاند و کمی پیشرفتهتر از سفارشهای محدود معمولی هستند، نسبت به سفارشهای محدود معمولی اولویت دارند اما برای سرمایهگذاران خرد قابل دسترسی نیستند که این بسیار ناعادلانه است. استراتژیهای آربیتراژ آماری (Stat Arb) از مدلهای کمی برای بهرهبرداری از ناکارآمدیهای قیمتگذاری بین ابزارهای مرتبط استفاده میکنند. در آربیتراژ آماری سنتی، یک سیستم معاملاتی ممکن است یک سبد اوراق بهادار را دنبال کند و زمانی که روابط قیمتی از هنجارهای آماری منحرف میشوند، بر روی همگرایی شرطبندی کند. در زمینه HFT، آربیتراژ آماری اغلب به معنای نسخههای بسیار کوتاهمدت و با سرعت بالا از این تاکتیکها است که گاهی به آنها استراتژیهای HFT مبتنی بر داده یا کمی گفته میشود. این استراتژیها بازار خنثی هستند و معمولاً شامل معامله یک سبد بلند-کوتاه از داراییهای همبسته بر اساس انتظارات بازگشت به میانگین میشوند. به عنوان مثال، یک الگوریتم آربیتراژ آماری HFT ممکن است تفاوت قیمت بین یک ETF و سبد سهام زیرین آن یا بین قراردادهای آتی شاخص و سهامهای تشکیلدهنده شاخص را نظارت کند و به سرعت معامله کند تا از انحرافات قبل از بسته شدن آنها بهرهبرداری کند. استراتژیهای آربیتراژ تأخیر زمانی از تفاوتهای زمانی کوچک در ورود اطلاعات بین مکانهای معاملاتی یا شرکتکنندگان بازار بهرهبرداری میکنند. اگر یک بازار کمی زودتر از بازار دیگر حرکت کند، یک الگوریتم آربیتراژ تأخیر زمانی HFT میتواند با سرعت به معامله در مکان کندتر بپردازد و از تغییر قیمتی که قرار است رخ دهد، بهرهبرداری کند. این اساساً یک شرایط مسابقه است: سریعترین معاملهگر که به اطلاعات جدید واکنش نشان میدهد میتواند سفارشهای معلق در مکانهایی که هنوز قیمتهای خود را بهروزرسانی نکردهاند را "بردارد". آربیتراژ تأخیر زمانی اغلب به عنوان یک استراتژی شکارچیانه در نظر گرفته میشود. استراتژیهای HFT مبتنی بر رویداد بر روی معامله در اطراف اخبار یا رویدادهای خاص تمرکز دارند. این الگوریتمها به سرعت فیدهای خبری در زمان واقعی، انتشار دادههای اقتصادی، گزارشهای درآمد یا حتی رسانههای اجتماعی را تحلیل میکنند و قبل از اینکه معاملهگران انسانی بتوانند واکنش نشان دهند، معاملات را انجام میدهند. در بازار مدرن، فیدهای خبری قابل خواندن توسط ماشین و مدلهای پردازش زبان طبیعی (NLP) به طور مستقیم در برخی از سیستمهای HFT ادغام شدهاند. برخی از استراتژیهای HFT بحثبرانگیزتر شامل تشخیص نقدینگی و بهرهبرداری از آن یا برعکس، اجتناب از انتخاب نامطلوب از جریان سفارشات سمی هستند. الگوریتمهای تشخیص نقدینگی (گاهی به آنها استراتژیهای "پینگ" گفته میشود) سعی میکنند سفارشهای پنهان و علاقهمندیهای بزرگ معاملاتی در بازار را شناسایی کنند. استراتژی Momentum Ignition به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک معاملهگر عمداً سعی میکند یک حرکت سریع قیمتی را ایجاد کند و از هیجانی که به دنبال آن میآید، بهره
بنیامین حضرتی
۹ خرداد ۱۴۰۴
دیدگاه📉 دیروز چه اتفاقی برای طلا (XAUUSD) افتاد؟ روز رو با نشونههای خوب شروع کردم – 🎯 هدف ۳۲۵۰ من بهطور کامل محقق شد. اما چیزی که اول به نظر میرسید یه اصلاح استاندارد باشه، به یه جهش قویتر تبدیل شد. طلا دوباره به بالای منطقه فروش من برگشت و حتی از ۳۳۱۰ هم عبور کرد و استاپ لاس من فعال شد. حالا دوباره زیر ۳۳۰۰ هستیم - من اینو قبول میکنم و به جلو حرکت میکنم :) ❓ آیا طلا به روند نزولی پایان داده یا این فقط یه توقف قبل از افت دیگهست؟ 🔍 دلایلی برای انتظار افت بیشتر: - با اینکه طلا بهطور قوی از حمایت ۳۲۵۰ برگشت، مقاومت همگرایی در حدود ۳۳۳۰ حرکت رو محدود کرد و فروشندهها وارد شدند و قیمت رو دوباره به زیر ۳۳۰۰ کشیدند. - اینکه قیمت بهسرعت به حمایت برگشت، نشونهای از ضعف در حرکت صعودی است – خریدارها نتونستند رالی رو حفظ کنند. - طلا نتونست بالای منطقه ۳۳۳۰ تثبیت بشه، که میتونست یه نشونه کلیدی صعودی باشه – در عوض، رد شد. - و این قسمتیه که درست به نظر نمیرسه – طلا خیلی راحت به منطقه ۳۲۹۰ برگشت، انگار که بازار میخواست یه فرصت دوم به خریدارهایی بده که جهش اولیه رو از دست داده بودند. این معمولاً خوب تموم نمیشه. 🧭 برنامه معاملاتی بعد از فعال شدن استاپ لاس، فعلاً از بازار بیرونم، اما نظر نزولی من تغییر نکرده. منطقه ۳۲۸۰–۳۲۹۰ رو با دقت زیر نظر دارم – اگه دوباره به زیر این منطقه برگردیم، به دنبال ورود به معاملات فروش خواهم بود. 🚀 فکر نهایی حرکت دیروز بهم یادآوری کرد که رئیس کیه – بازار. اما مگر اینکه خریدارها مقاومت کلیدی رو بشکنند و بالای اون بمونند، هنوز حرفهای بیشتری برای گفتن در مورد روند نزولی وجود داره.
