گلاره شیدا

@soleimani.mehrdad· ۱۹ مهر ۱۴۰۴

دیدگاه

خسته شدم، پس یه چیزی رو اینجا می‌ندازم - ANIX کوتاه شده در 4.92

چند روز پیش گفتم که دارم یه روش برای شورت کردن بازار رو امتحان می‌کنم. این روش برای بیشتر سهام‌ها جواب نمی‌ده (یا حداقل بیشتر سهام‌ها با این روش سیگنال نمی‌دن)، بنابراین معمولاً با سهام‌های کمتر شناخته شده سروکار داریم. با این حال، توی نمونه‌های کوچکی که به صورت زنده تست کردم، خیلی سودآور بوده. همه این معاملات یک روزه هستن (از بسته شدن تا بسته شدن)، اما گاهی اوقات یه اسم ممکنه توی روزهای متوالی تکرار بشه اگه سیگنال بده. تا حالا، توی ۴۲ معامله زنده، ۳۲ برد و ۱۰ باخت داشتم (چون برخلاف روش بلندمدتم، فقط یک روز نگهشون می‌دارم و اگه ضرر کنم، همون‌طور می‌پذیرم). بازده ترکیبی این ۴۲ معامله +۲۵۵٪ یا حدود ۶٪ به ازای هر معامله بوده، که اساساً یعنی ۶٪ بازده روزانه - تقریباً ۱۴۰ برابر بازده روزانه متوسط بازار. البته این بردهای بزرگ با ریسک ضررهای بزرگ هم همراه هستن. ۱۰ ضرر بین -۴ تا -۴۸٪ در یک روز بوده، که بیش از نصفشون ضررهای دو رقمی بودن. با این حال، با توجه به نسبت ۳ به ۱ برد به باخت و میانگین برد حدود ۱۵٪ و ۲۳ از ۳۲ برد دو رقمی، می‌تونید ببینید که این استراتژی در کل مثبت از آب درمیاد. علاوه بر این، روی چند ده اسم دیگه و چند صد معامله بک‌تست کردم و نتایج مشابهی گرفتم. برای سهام‌هایی که شورت می‌کنم، خیلی سریع‌تر از معاملات بلندمدت تصمیم می‌گیرم، چون بازار به طور کلی به سمت بالا می‌ره و بردهای شورت تئوریکاً به ۱۰۰٪ محدود می‌شن در حالی که ضررها می‌تونن بی‌نهایت باشن. البته از استاپ لاس استفاده نمی‌کنم. فقط یک دوره نگهداری یک روزه دارم و در پایان روز معاملاتی بعدی، چه برد چه باخت، معامله رو می‌بندم. هر نتیجه‌ای که بگیرم، امیدوارم سرگرم‌کننده باشه. به شدت توصیه نمی‌کنم که خودتون این کار رو امتحان کنید، چون تقریباً ۱ به ۴ احتمال داره که توی این معامله کلی ضرر کنید. من این رو با چندین معامله در روز تست کردم، بنابراین بردها می‌تونن ضررها رو جبران کنن، و هنوز هم ۲ روز داشتم که بازده روزانه ترکیبی -۲۲٪ یا بدتر بوده. یه معامله تکی مثل این احتمال بیشتری داره که بد تموم بشه. لطفاً این کار رو نکنید. این پست فقط برای سرگرمیه - نه چیز دیگه‌ای. این روش به اندازه کافی تست نشده که حتی خودم هم واقعاً باهاش معامله کنم. این فقط برای نمایش هست. این توصیه مالی نیست، پس به عنوان چنین چیزی بهش نگاه نکنید. به طور کلی شورت کردن سهام رو توصیه نمی‌کنم، مخصوصاً با داده‌های بک‌تست کم مثل این روش. شورت کردن می‌تونه بیش از ۱۰۰٪ از پولتون رو از دست بدید و به همین دلیل، خیلی خطرناک‌تر از خرید سهام به صورت بلندمدت هست. به این مثل یه نمایش آتش‌بازی نگاه کنید. دیدنش عالیه، اما برای یه آدم معمولی ایده خوبی نیست که بخواد انجامش بده. هشدار داده شد.