QQQ (14 نوامبر)
استفاده از باندهای ±3% با میانگین متحرک 20 روزه برای استراتژیهای بازگشت به میانگین خیلی خوب جواب میده، چون نقاط تغییر جهت قیمت رو به وضوح نشون میده که ممکنه قیمت به سمت میانگین برگرده. قیمت چقدر از میانگین متحرک 20 روزه فاصله داره و آیا نزدیک به باندهای 3% هست؟ باندهای بولینگر با نوسانات به صورت دینامیک تنظیم میشن. قیمت به ندرت برای مدت طولانی خارج از ±3% میانگین متحرک 20 روزه میمونه. وقتی میانگین متحرک 20 روزه در حال کاهش هست و قیمت بالای باند بالایی قرار داره، تمایل به فروش داریم. وقتی میانگین متحرک 20 روزه در حال افزایش هست و قیمت زیر باند پایینی قرار داره، تمایل به خرید داریم. بعد از کف قیمتی در آوریل به 402.39 دلار، شیب میانگین متحرک 20 روزه مثبت شد. در روندهای صعودی قوی، قیمت بین میانگین متحرک 20 روزه و باند بالایی میمونه و گاهی باند بالایی رو لمس میکنه (از ژوئن تا اکتبر). در روندهای نزولی قوی، قیمت بین میانگین متحرک 20 روزه و باند پایینی میمونه و گاهی باند پایینی رو لمس میکنه. QQQ از آوریل تا نوامبر به سقف 637 دلار رسید و این نشوندهنده ریسک بالای بازگشت به میانگین بود. وقتی QQQ به کف حدود 588-589 دلار رسید، میانگین متحرک 20 روزه هنوز حدود 610 دلار بود. بنابراین، یک تصویر آینهای در کشش نزولی میبینیم که در آن صعود به بیش از +3% و سپس شکست نزولی به بیش از -3% رسید، که این نوع رفتار زمانی رخ میده که یک روند قوی بالاخره خسته میشه و سپس به شدت اصلاح میکنه. حرکت از حدود 615 تا 637 دلار طولانی بود، پس جای خوبی برای متوقف کردن خریدهای طولانی بود. حرکت از حدود 615 تا 588 دلار هم طولانی بود، پس جای خوبی برای متوقف کردن فروشهای کوتاه و انتظار بازگشت به سمت میانگین متحرک 20 روزه بود، که دقیقاً همون چیزی هست که وقتی QQQ به سمت حدود 615 دلار برگشت، اتفاق افتاد. با این حال، بازگشت فعلی ضعیفه و نسبت به بازگشت کشیده شده (3.5% بالای میانگین متحرک 20 روزه، سپس 3.5% زیر میانگین متحرک 20 روزه، سپس بازگشت به سمت میانگین متحرک 20 روزه) - این یک حرکت کامل از باند بالایی به باند پایینی و حالا بازگشت به میانگین متحرک 20 روزه هست. یا قیمت دوباره به نیمه بالایی کانال برمیگرده و روند ادامه پیدا میکنه، یا میانگین متحرک 20 روزه به کاهش ادامه میده و هر صعودی به سمت میانگین متحرک 20 روزه/باند بالایی نشانهای از تغییر روند هست. احتمال یک حرکت بزرگ دیگه به سمت 637 دلار بدون یک تنظیم مجدد حالا کمتره و ممکنه روند حالا از یک روند صعودی قوی به یک روند اصلاحی/نزولی تغییر کنه. قیمت از زیر باند پایینی به نزدیکی میانگین متحرک 20 روزه برگشت، اما صعودها از باند پایینی به میانگین متحرک 20 روزه اغلب نقاط ورود کوتاه هستن، نه فرصتهای خرید در افت. این با نظریه شکست در 620 دلار همخوانی داره. صعودها به سمت میانگین متحرک 20 روزه/باند بالایی رو مشکوک بدونید مگر اینکه میانگین متحرک 20 روزه دوباره به طور قاطع بالا بره. اگر میانگین متحرک 20 روزه کاهش پیدا کنه و قیمت نزدیک 620 دلار شکست بخوره، جهت کوتاهمدت QQQ از روند صعودی به نزولی تغییر کرده.
