مانوش توفیقی
۲۰ شهریور ۱۴۰۴
تحلیل تکنیکال
$AVAXUSD: حافظه قیمت
🏛️ یادداشتهای تحقیقاتی بازارهای مالی به عنوان سیستمهای پیچیده تطبیقی که به طور خودجوش به حالتهای بحرانی، آشوبناک یا منظم سازماندهی میشوند. در این ایده میخوام روی مفهوم "حافظه قیمت" تمرکز کنم - این ایده که حرکات قیمتی فعلی و آینده بازار تحت تأثیر تاریخچه خودش هست و کاملاً تصادفی نیست. نظریه بازار کارا (EMH) میگه که قیمتها به صورت تصادفی حرکت میکنن و هیچ "حافظهای" از گذشته ندارن. اما تحقیقات من بر اساس نظریه بازار فراکتال (FMH) این ایده رو رد میکنه. وجود الگوهای فراکتالی (کارهای قبلی) نشون میده که تغییرات قیمت مستقل از هم نیستن و بازار یک حافظه هندسی از رفتار خودش داره. بریم سر اصل مطلب موضوع مشاهده: فشردهسازی بلندمدت (LT Compression) من به ویژگیهای دینامیک قیمت که تحت تغییر شکل پیوسته حفظ میشن، علاقهمندم که این امکان رو میده ساختار رو اعتبارسنجی کنیم. گسترش ساختار برای کشف اینکه این فرآیندهای تکراری تا چه حد با اندازهگیریهای تاریخی تطابق دارن. (گرادیان بافت شکست رو با رنگهای خنثی درست کردم تا با ارائه سیگنال اشتباه گرفته نشه)
